Quantitativer Handel Was ist quantitativer Handel Der quantitative Handel besteht aus Handelsstrategien, die auf quantitativer Analyse basieren. Die sich auf mathematische Berechnungen und Zahlenknirschen stützen, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Als quantitativen Handel wird in der Regel von Finanzinstituten und Hedge-Fonds eingesetzt. Die Transaktionen sind in der Regel groß und können den Kauf und Verkauf von Hunderttausenden von Aktien und anderen Wertpapieren. Der quantitative Handel wird jedoch häufiger von einzelnen Anlegern genutzt. BREAKING DOWN Quantitative Trading Preis und Volumen sind zwei der häufigsten Dateneingaben, die in der quantitativen Analyse als Haupteingaben für mathematische Modelle verwendet werden. Quantitative Handelstechniken umfassen Hochfrequenzhandel. Algorithmischen Handel und statistische Arbitrage. Diese Techniken sind Schnellfeuer und haben in der Regel kurzfristige Anlagehorizonte. Viele quantitative Händler sind mit quantitativen Werkzeugen, wie etwa gleitenden Durchschnitten und Oszillatoren, vertraut. Verständnis des quantitativen Handels Quantitative Händler nutzen die moderne Technologie, die Mathematik und die Verfügbarkeit umfassender Datenbanken, um rationale Entscheidungen zu treffen. Quantitative Händler nehmen eine Handelstechnik und erstellen ein Modell davon mit Mathematik, und dann entwickeln sie ein Computerprogramm, das das Modell auf historische Marktdaten anwendet. Das Modell wird dann rückgängig gemacht und optimiert. Werden günstige Ergebnisse erzielt, wird das System dann in Realmärkten mit Realkapital umgesetzt. Wie quantitative Handelsmodelle funktionieren, lässt sich am besten anhand einer Analogie beschreiben. Betrachten Sie einen Wetterbericht, in dem der Meteorologe eine 90 Wahrscheinlichkeit des Regens prognostiziert, während die Sonne scheint. Der Meteorologe leitet diese kontraintuitive Schlussfolgerung ab, indem er Klimadaten von Sensoren im gesamten Gebiet sammelt und analysiert. Eine computerisierte quantitative Analyse zeigt spezifische Muster in den Daten. Wenn diese Muster mit den gleichen Mustern verglichen werden, die in historischen Klimadaten (Backtesting) aufgedeckt wurden, und 90 von 100 mal das Ergebnis ist Regen, dann kann der Meteorologe die Schlussfolgerung mit Zuversicht ziehen, daher die 90 Prognose. Quantitative Händler wenden diesen Prozess auf den Finanzmarkt an, um Handelsentscheidungen zu treffen. Vor - und Nachteile des quantitativen Handels Das Ziel des Handels ist es, die optimale Wahrscheinlichkeit eines rentablen Handels zu berechnen. Ein typischer Händler kann effektiv überwachen, analysieren und handeln Entscheidungen über eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren, bevor die Menge der eingehenden Daten überwältigt den Entscheidungsprozess. Die Verwendung von quantitativen Handelstechniken beleuchtet diese Grenze durch die Verwendung von Computern zur Automatisierung der Überwachungs-, Analyse - und Handelsentscheidungen. Überwindung von Emotionen ist eines der allerschwersten Probleme mit dem Handel. Sei es Angst oder Habgier, beim Handel, Emotionen dienen nur zu ersticken rationales Denken, die in der Regel führt zu Verlusten. Computer und Mathematik besitzen keine Emotionen, so dass der quantitative Handel dieses Problem beseitigt. Der quantitative Handel hat seine Probleme. Finanzmärkte sind einige der dynamischsten Einheiten, die es gibt. Daher müssen quantitative Handelsmodelle so dynamisch sein, dass sie konsequent erfolgreich sind. Viele quantitative Händler entwickeln Modelle, die vorübergehend profitabel sind für die Marktbedingungen, für die sie entwickelt wurden, aber sie scheitern schließlich, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Quantitative Trading Commercial Member Mitglied seit Jan 2010 76 Posts Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Thread. Fühlen Sie bitte sich frei, Ihre quantitative Handel hier bekannt zu geben. Wir tun das gleiche. Das Ziel dieses Threads ist es, quantitativen Handel zu fördern, und haben die Menschen Austausch Ideen über Ein-und Ausfahrt Strategien. Und natürlich können alle Trades hier gepostet werden. Was ist der quantitative Handel? Eine technische Strategie, die sich auf mathematische Formeln stützt, um Chancen zu erkennen. Am wichtigsten: es hält das menschliche Element aus Handelsentscheidungen heraus. Jetzt haben wir manchmal unsere Modelle überstimmt, aber man bekommt das Bild. Nein, wir sind keine Geeks. Noch mathematische Zauberer. Manchmal kommt der Handel auf Wahrscheinlichkeiten. Und wenn die Chancen stehen zu unseren Gunsten, die wir handeln. Wer wir sind. Zwischen uns haben wir jahrzehntelange Erfahrung auf den Finanzmärkten, wobei wir beide in leitenden Positionen auf den Handelsböden einiger der renommiertesten globalen Institutionen gearbeitet haben. Diese unschätzbare Erfahrung bei Banken wie der HSBC, der Commerzbank, der Bank of Tokyo-Mitsubishi und der Rabobank hat uns ein fundiertes Verständnis der Preise und Mechanismen rund um den Devisen-, Fest - und Terminmarkt ermöglicht. Seit 2007 führen wir FX ausschließlich auf eigene Rechnung und arbeiten eng zusammen, um eine Reihe profitabler Handelsmodelle aufzubauen und zu entwickeln. Fühlen Sie sich frei, für alle Informationen zu rufen. Grüße, Amstelveen Holland Joined Jun 2008 Status: Twitter: gammaforex 1.716 Beiträge Groß, Sie zu sehen, Q Ich bin mehr als glücklich, für Sie als Person zu garantieren und auch für Ihren Thread und neue kommerzielle Venture. Sie sind ein echter Profi, Michael, jemand, der völlig transparent und ehrlich in Ihrem Ansatz für die Märkte ist. Jedermann, das Ihrem Aufstellungsort während des letzten Jahres gefolgt hat, kann in der Lage sein, zu demselben zu bezeugen. Diese Qualitäten sind oft traurig fehlt in solchen kommerziellen Ventures. Ill sicherlich eng an diesem Thread in den kommenden Wochen Monate. Auf eine andere Note hoffe ich, dass wir uns bald wieder persönlich aufholen und irgendwelche geeky, Quant-basierte Sachen über ein Bier oder zwei diskutieren. Mitglied seit: Jan 2010 76 Beiträge Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte Paul. Sehr geschätzt. Ich hoffe, Sie regelmäßig zu sehen. Und ja, aufholen in Person wieder wäre toll. On: Verkauf von Signalen, die sowohl in EUR JPY als auch in GBP USD angegeben sind, aber die Erwartung ist zu niedrig, um sie zu handeln. Wir haben Vertrauen, dass wir thses Paare in nur einer Angelegenheit von Tagen handeln werden. EUR USD geht es gut, obwohl wir am Montagabend den Gewinn zu früh auf unseren Verkaufseingang nahmen. Kommerzielles Mitglied Registriert seit Jan 2010 76 Beiträge Wir gingen lange EUR USD um 13839. Der Einstieg beruht auf einem kurzfristigen Modell, das in diesem Jahr gewinnbringende Signale erzielt hat. Stop ist in der Nähe bei 13791 und wir sind auf der Suche nach einem 100 Pips Gewinn. Viel Glück. Kommerzielles Mitglied Registriert seit Jan 2010 76 Beiträge Unser Ziel auf der langen EUR-USD-Positon war 100 Pips vom Einstieg. Jetzt, da wir auf halbem Weg sind, haben wir unseren Stop-Loss auf diesen Einstiegspreis erhöht. Ziel noch 13940, Halt bei 13840 jetzt. Wir tun dies, weil wir unser Risiko mit unserem potenziellen Gewinn ausbalancieren wollen. Das Risiko mit dem alten Stop war 100 Pips, während der potenzielle Gewinn auf 50 Pips reduziert wurde. Jetzt ist dies ausgeglichener. Regards, Kommerzielles Mitglied Registriert seit Jan 2010 76 Beiträge Wir erreichten unser Ziel bei 13940 und realisierte 101 Pips Gewinn. Timing war perfekt, am Ende der europäischen Märkte. 362 Pips Gewinn in diesem Monat, alle in EUR USD und in nur 6 Deals. Alles basiert auf kurzfristigen Modellen. Regards, Kommerziell Mitglied Mitglied seit Jan 2010 76 Beiträge Wir handeln die wichtigsten Paare, und konzentrieren sich auf kurzfristige Zeitrahmen. Das kann alles von 15 Minuten bis 4 Stunden. Ein guter Eintrag ist schön, aber Ausgang ist wichtiger. Für jedes Paar in jedem Zeitrahmen haben wir drei Ausstiegsstrategien. Alle mit ihren eigenen Stop-Loss und Zielpreis. Marktgegebenheiten und die Performance einer Strategie über einen bestimmten Zeitraum bestimmen, welche Strategie wir verwenden. Die Anzahl der Gewinne liegt etwas unter 50 Prozent. Aber im Durchschnitt unsere Gewinner realisiert 104 Pips, während der durchschnittliche Verlust eines Losing Deal war 54 Pips. Dies erklärt unser Ergebnis von nahezu 3000 Pips. (Alle Daten von 2010) Jun Jun 2008 Status: Twitter: gammaforex 1.716 Beiträge Wir handeln die großen Paare und konzentrieren uns auf kurzfristige Zeitrahmen. Das kann alles von 15 Minuten bis 4 Stunden. Wie werden Sie sich der FOMC-Statement-Release nächste Woche, da dies zweifellos wirft ein riesiges Ereignis Risiko werden Sie steuern klar, bis der Staub sesselt und der Markt verdaut die Aussage für Hinweise oder Antworten auf die Ebenen der QE, die entfesselt werden wird Die kommenden Wochen könnten einige hervorragende Handelschancen bieten, mit der unglaublichen Unsicherheit um QE2. Wie viel QE hat der Markt derzeit in den Preis von Risiko-Assets berücksichtigt? Die Fed kündigt Asset-Käufe von 500 Milliarden, 1.000 Milliarden oder, wie Goldman Sachs prognostiziert hat, 2.000bn Und über welchen Zeitraum werden diese neuesten Asset Käufe stattfinden Interessante Zeiten voraus. Mitgliedschaft Mitglied seit Jan 2010 76 Beiträge Wir haben gerade verkauft EUR USD bei 13857, mit einem Stop bei 13890. Ziel ist 13700. Vielleicht beantwortet das Ihre Frage, Paul. Alle Veranstaltungen werden in unseren Modellen diskontiert. Inklusive FOMC, NFP, nennen Sie es. Wir werden sicherlich nicht schließen jede Position, weil einige Figur fällig ist. Das einzige, was wir nicht handhaben können, sind Lücken. Daher nehmen wir keine Position über das Wochenende. Auf QE: Feds Evans sagte bereits, dass die Fed in einer Liquiditätsfalle ist. Und ja, es sieht bestimmt so aus. Ich kann nicht sehen, den Punkt beim Kauf einer anderen 500 Milliarden von Vermögenswerten, geschweige denn 2000 Milliarden. Wir werden sehen. Kommerziell Mitglied Registriert seit Jan 2010 76 Beiträge Wir wurden von unserem kurzen EUR USD bei 13890 gestoppt, verlieren 33 Pips. In diesem Fall funktionierte das Ereignis (BIP-Zahlen) nicht zu unseren Gunsten. Mitglied seit Jun 2008 Status: Twitter: gammaforex 1.716 Beiträge Wir wurden von unserem kurzen EUR USD bei 13890 gestoppt, verlieren 33 Pips. In diesem Fall funktionierte das Ereignis (BIP-Zahlen) nicht zu unseren Gunsten. Wir konnten sehen, mehr choppy Handel, bis die FOMC Aussage, mit viel Geld am Rande bleiben, bis es einige Klarheit in den Kurs der künftigen Politik. Die ersten 6 Monate des Jahres waren wir ziemlich beschäftigt, GBP USD und EUR JPY zu behandeln, aber seitdem wir aus dem Urlaub im September zurückkamen, haben die Paare nicht die Weise durchgeführt, die wir sehen wollen. Also bleiben wir bei EUR. Dieses eine gerade gehen dieses Jahr. Plus 329 Pips im Oktober und plus 144 so weit dieser Monat. Wenn wir die Rückkehr von unseren Modellen auf GBP und JPY betrachten, vermuten wir, dass es ein wenig länger dauern kann, bevor wir sie wieder handeln. Dies liegt auch daran, dass wir dazu neigen, ein Ziel bei etwa 150 Pips vom Eintritt zu setzen, was unter dem gegenwärtigen Markt schwierig ist. Ich habe auch aufgehört Handel der Yen Paare vor ein paar Monaten. Sie bewegten sich nicht gut für mich. Ich war nur Handel eurusd, aber ich habe hinzugefügt eurjpy und cadjpy zurück und sie haben mir mit einigen guten Pips in dieser Woche. Vielleicht war es gut Timing oder Glück für mich, um sie zurück zu meinem Porfolio in dieser Woche. Gute Timing für sicher, Fxtrader. Gut gemacht. Seine gut zu hören, jemand anderes blieb weg von der Yen zu. Manche dachten, wir seien die einzigen, die nicht die Währung handeln. Wir schrieben es früher, unsere Gewinnziele sind ein bisschen weiter aus. Und wenn ein Paar in einem solchen engen Bereich für Monate bleibt, können wir kein Geld aus ihm heraus machen. Wir haben Glück gehabt. Und natürlich ist das Ergebnis dank einiger harter Arbeit auch. Viel Glück und Timing ist alles. Ich habe aufgehört, die Yen-Paare kurz vor dem BOJ, das auf den Märkten teilgenommen hat, aufgegeben zu haben, vielleicht hätte ich die große Bewegung verpasst, nachdem sie intervainiert hatten, aber insgesamt habe ich es geschafft, aus schlechten Geschäften zu bleiben. Ich bin ein Swing-Trader und ich Ziel 120 Pips, aber ich nehme Teilgewinne dazwischen. So, wenn ein Paar in einem Bereich ist, ich in der Regel bleiben, bis ich sehe einige gute Dynamik. Ich warte immer noch darauf zu sehen, wie GBPJPY führt, bevor ich es zurück zu meinem Porfolio. Die PA hat für mich appelliert, so dass ich aus. Aber die anderen Paare, die ich handele, haben mich beschäftigt und diese Woche war sehr freundlich auf der Equity-Kurve.
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